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BlockBeats ha riportato che il 18 giugno Scott Rubner, responsabile della strategia su azioni e derivati azionari presso Citadel Securities, ha dichiarato che nelle prossime due settimane il mercato azionario statunitense potrebbe attraversare un periodo di maggiore volatilità, dovuto soprattutto a fattori tecnici e non a cambiamenti fondamentali. Ha sottolineato che a partire dal 19 giugno, il mercato si troverà di fronte alla più grande scadenza di opzioni della storia, in concomitanza con il ribilanciamento trimestrale dei portafogli pensionistici e le significative regolazioni delle posizioni da parte dei principali gruppi di investitori. Ha definito questa fase come "uno dei periodi tecnicamente più critici dell'anno", in cui l’importanza dei flussi di capitale supererà nettamente i fattori fondamentali. Nonostante le turbolenze a breve termine, Rubner consiglia comunque agli investitori di considerare la volatilità come un "fenomeno tecnico" e di cogliere le opportunità di ingresso durante le correzioni di mercato. Secondo lui, una volta superate le prossime due settimane e la fine del trimestre, il contesto di mercato migliorerà sensibilmente. Rubner ha osservato che le abitudini degli investitori retail statunitensi stanno cambiando: "Diversamente dal passato, dove si correva dietro solo agli asset più rischiosi, adesso i piccoli investitori si stanno concentrando sempre di più sulle aziende allineate alle allocazioni istituzionali e in grado di trainare la performance degli indici di riferimento." Aspetto ancora più rilevante, le famiglie statunitensi detengono attualmente livelli record di liquidità, pronte ad entrare sul mercato in caso di correzioni. Ha sottolineato che questa propensione della liquidità tende a mutare solo quando il Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) supera quota 30, mentre attualmente il VIX si attesta intorno a 16, un livello ancora basso. Sostenuto da molteplici fonti di liquidità, Rubner prevede che per la seconda metà dell’anno "la tendenza dominante del mercato azionario USA rimarrà comunque rialzista".

Odaily ha riportato che ETF Tracker ha pubblicato su X che il Roundhill Memory ETF (DRAM) ha superato i 20 miliardi di dollari in attività gestite. DRAM è un ETF tematico sui chip di memoria, lanciato nel 2026 dalla società statunitense Roundhill Investments. Riflette principalmente la performance globale del settore dei semiconduttori di memoria ed è considerato dal mercato come uno strumento chiave per scommettere sulla crescita dell'infrastruttura AI e sulla domanda di memoria.

L'azienda prevede un EPS di 3,51-3,55 dollari, mentre gli analisti si aspettavano 4,16 dollari. Si prevede che i profitti dell'attività di lavorazione dell'acciaio nel secondo trimestre saranno "lievemente inferiori" rispetto ai risultati del primo trimestre, poiché l'aumento delle spedizioni e la stabilità dei prezzi sono stati compensati dai costi più elevati delle materie prime per l'acciaio. Sulla base dell'aumento delle spedizioni e del maggiore prezzo di vendita effettivo, si prevede che i profitti dell'attività di alluminio del secondo trimestre miglioreranno "in modo significativo" rispetto al primo trimestre. "La decisione di trasferire il secondo centro satellitare di produzione di billette in alluminio, inizialmente previsto in Arizona, a Columbus, Mississippi, ha ridotto le previsioni di profitto del secondo trimestre dell'azienda di 16 milioni di dollari. Questa svalutazione degli asset è dovuta a divergenze con i funzionari dell'Arizona che potrebbero compromettere la costruzione e l'operatività della struttura." "Grazie alla forte domanda e all'aumento dei margini dei metalli piattaforma, l'azienda si aspetta che la redditività dell'attività siderurgica nel secondo trimestre sia notevolmente superiore rispetto al primo trimestre, poiché l'incremento medio dei prezzi di vendita supera l'aumento del costo delle materie prime di rottame."