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BlockBeats informó que el 18 de junio, Scott Rubner, jefe de estrategia de acciones y derivados de Citadel Securities, afirmó que las acciones estadounidenses podrían atravesar un período de mayor volatilidad en las próximas dos semanas, pero esto se debe más a factores técnicos que a cambios en los fundamentales. Señaló que, a partir del 19 de junio, el mercado enfrentará el mayor vencimiento de opciones en la historia, junto con el reequilibrio trimestral de carteras de fondos de pensiones y una significativa reasignación de posiciones de los principales inversores. Rubner denomina a esta etapa como “uno de los períodos técnicos más críticos del año”, donde la importancia de los flujos de capital superará claramente a la de los factores fundamentales. Aunque prevé perturbaciones a corto plazo, Rubner sigue recomendando a los inversores considerar la volatilidad como un “fenómeno técnico” y aprovechar las correcciones del mercado para comprar. Opina que una vez superadas las próximas dos semanas y el cierre del trimestre, el entorno del mercado mejorará notablemente. Rubner señaló que el comportamiento inversor minorista está cambiando: “A diferencia del pasado, cuando sólo buscaban activos de alto riesgo, los minoristas se están concentrando cada vez más en compañías que están alineadas con las carteras institucionales y que pueden impulsar el rendimiento de los índices de referencia”. Más importante aún, las familias estadounidenses actualmente poseen un nivel récord de efectivo, esperando una corrección para entrar al mercado. Indicó que esta característica de liquidez normalmente solo cambia cuando el Índice de Volatilidad de la Bolsa de Opciones de Chicago (VIX) supera los 30 puntos, mientras que actualmente el VIX ronda los 16, aún en niveles bajos. Sostenido por múltiples fuentes de capital, Rubner considera que, tras la segunda mitad del año, “la tendencia principal en las acciones estadounidenses sigue siendo alcista”.

Según informó Odaily, ETF Tracker publicó en la plataforma X que los activos gestionados por Roundhill Memory ETF (DRAM) ya superaron los 20 mil millones de dólares estadounidenses. DRAM es un ETF temático de chips de memoria lanzado en 2026 por la gestora de activos estadounidense Roundhill Investments, que refleja principalmente el desempeño de la industria global de semiconductores de memoria, y es considerado por el mercado como una herramienta clave para apostar al crecimiento de la infraestructura de IA y la demanda de memoria.

La empresa estima un EPS de 3,51-3,55 dólares, mientras que los analistas esperaban 4,16 dólares. Se prevé que los ingresos del negocio de procesamiento de acero en el segundo trimestre serán “ligeramente inferiores” en comparación secuencial con el primer trimestre, ya que el beneficio de un aumento en el volumen de envíos y precios estables se ve contrarrestado por unos mayores costos de insumos de materias primas de acero. Basándose en el aumento del volumen de envíos y la mejora en los precios de venta real, la empresa espera que las ganancias del negocio de aluminio en el segundo trimestre “mejoren significativamente” en comparación con el primer trimestre. “Debido a la decisión de trasladar el segundo centro satélite de reciclaje de lingotes de aluminio, que originalmente se iba a construir en Arizona, a la ciudad de Columbus, Mississippi, la estimación de ganancias de la empresa para el segundo trimestre se redujo en 16 millones de dólares. Esta depreciación de activos se debe a diferencias con funcionarios de Arizona que podrían poner en peligro la construcción y operación de dicha instalación.” “Impulsada por una fuerte demanda y la ampliación de los márgenes de beneficio de los metales de plataforma, la empresa espera que la rentabilidad del negocio de acero en el segundo trimestre sea significativamente superior a la del primer trimestre, ya que el incremento medio de los precios de venta supera el coste de los insumos de chatarra metálica.” 展开